UMR 7640 du CNRS

Journées mathématiques X-UPS
Lundi 15 et mardi 16 avril 2013

Aléatoire 

Résumés

 

Djalil Chafaï : Introduction aux matrices aléatoires pdf

Résumé :
En concevant les mathématiques comme un graphe, où chaque sommet est un domaine, la théorie des probabilités et l'algèbre linéaire figurent parmi les sommets les plus connectés aux autres. Or leur réunion constitue le c?ur de la théorie des matrices aléatoires. Cela explique peut-être la richesse exceptionnelle de cette théorie très actuelle. Les aspects non-linéaires de l'algèbre linéaire y jouent un rôle profond et fascinant. Ces exposés en présentent quelques aspects.

Christophe Giraud : Fondements mathématiques de l'apprentissage statistique pdf (en anglais) et Notes des exposés en français

Résumé :
Avec l'essor des moyens de calcul et d'internet, la classification automatisée a envahi notre quotidien. Elle filtre les spam de notre messagerie électronique, elle reconnait automatiquement les codes postaux sur les lettres que nous postons, elle reconnait les visages de nos amis sur les réseaux sociaux, etc. De façon moins visible, la classification automatique prend également un rôle de plus en plus important en sciences et en médecine, par exemple pour établir des diagnostics précoces de maladies ou pour rechercher de façon automatisée des molécules potentiellement actives contre certaines maladies. Nous présenterons une introduction aux fondements mathématiques de la classification automatique. En particulier, nous estimerons sous des hypothèses très faibles, la probabilité d'erreur de classification pour des algorithmes classiques. L'analyse mathématique fera apparaître d'élégants arguments de convexité, de concentration et de symétrisation. Nous verrons aussi le rôle important joué par certaines propriétés combinatoires et par certains espaces de Hilbert dit "reproduisants".

Sylvie Méléard : Processus de branchement - Applications en Écologie pdf

Résumé :
A travers une motivation de modélisation en dynamique des populations, nous introduirons les processus markoviens de saut indexés par le temps continu. Nous expliquerons leur structure et la caractérisation de leur loi par le générateur infinitésimal. Nous nous concentrerons ensuite sur les processus de branchement à temps continu et sur les processus de naissance et mort en montrant comment calculer des quantités d'intérêt telles que la probabilité d'extinction ou le temps moyen d'extinction. Nous étudierons des approximations en grande population du processus de naissance et mort logistique et en déduirons, soit un modèle d'équation différentielle ordinaire (équation différentielle logistique), soit un modèle d'équation différentielle stochastique (équation de Feller logistique), suivant les échelles de temps et de taille de population considérées.